久期也称持续期,它是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。概括来说,就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。如果从金融概念上理解,九期是指加权现金流与未加权现金流之比。 久期利率变动公式: 市场利率是Y,现金流为(X1,X2,...,Xn) 公式为...
发布时间:2025-08-28 浏览量:5 久期计算公式