利率互换怎么计算

AB想分别以浮动和固定利率借入资金，总体成本为（10.00%+LIBOR+1.00%）=LIBOR+11.00%或者（11.20%+LIBOR+0.30%）=LIBOR+11.50%，如果双方进行利率互换可以节约成本LIBOR+11.50%-LIBOR+11.00%=0.50%如果双方平均分配节约的成本，则A最终支付LIBOR+0.30%-0.25%=LIBOR+0.05%,B最终支付11.20%-0.25%=10.95%。 此时A借入的是固定利率10.00%，B借入的是浮动利率LIBOR+1...

发布时间：2026-06-04 浏览量：0 利率互换案例分析题